Risk Officer Models & Methods in Central Risk Office

AG Insurance
Cette offre d'emploi
Location :
Bruxelles

L’équipe Risk Models & Methods soutient l’évolution du processus de reporting end-to-end d’AG Insurance et est responsable de ces modèles et méthodes de risques utilisés de façon transversale,
c.-à-d. par tous les départements de risque décentralisés Life et Non-Life) à travers AG Insurance pour le reporting de risque. Notre département prend plus spécifiquement en charge les parties suivantes de la procédure :

  • Input Data Base (IDB) system, qui génère l’input des données nécessaires par le modèle de valuation ainsi que le Solvency Capital Requirement (SCR) aggregator, assurant l’introduction des données par les propriétaires de données respectifs ;
  • Monte-Carlo Risk Neutral Economic Scenario Generator ;
  • Valuation Model, un moteur ALM stochastique utilisé pour calculer un bilan cohérent et/ou les besoins en capital dans divers cadres (Solvency II, Reserve Sufficiency Test et la Market Consistent Embedded Value) ;
  • SCR aggregator, utilisé pour calculer les SCR pour le premier pilier selon la formule standard et la politique Partial Internal Model ainsi que le deuxième pilier selon l’AG Insurance Model Policy.

Concrètement, l’équipe Risk Models & Methods est actuellement impliquée dans plusieurs projets transversaux comme :

  • l’implémentation d’une procédure d’analyse de changement Solvency II
  • l’amélioration du modèle de valuation pour faire face à une modélisation dynamique du risque de crédit
  • l’amélioration du SCR aggregator pour assurer un traitement fluide des reportings de Solvency II
  • la conception d’un modèle interne de risque du marché
  • la mise à l’épreuve des et le soutien aux business lines dans l’utilisation des modèles et méthodes de risque transversal
Votre fonction

Nous recherchons un collègue pour soutenir et contribuer activement aux missions de l’équipe Risk Models & Methods. Vous remplissez notamment les tâches suivantes :

  • implication dans les discussions/comités techniques.
  • analyses des modèles et systèmes, y compris la fourniture finale des spécifications techniques décrivant et justifiant les mises à jour méthodologiques.
  • tests assurant que les mises à jour méthodologiques ont été correctement implémentées et qu’elles produisent des résultats fiables et cohérents.
  • analyse de l’impact de changements méthodologiques importants sur les chiffres clés (fonds propres, ratio de solvabilité …) et communication de ces impacts d’une manière compréhensible et précise aux différentes parties prenantes (cadres supérieurs, auditeurs externes, fonction actuarielle…).
  • examen de l’implémentation du modèle de valuation pour analyser en détail les résultats ou développer votre compréhension de la modélisation et la capacité d’expliquer les résultats du modèle.
  • découverte de l’Economic Scenario Generator à l’aide de l’analyse de résultats ou des activités de test.
  • support des autres départements dans leurs activités de reporting de risque (Market Consistent Value Added by New Business (VANB), Solvency II Pillar I et Pillar II, Reserve Sufficiency Testing), en remplissant un rôle d’expert dans les modèles et méthodes de risque transversal.

En démontrant votre expertise dans les contacts avec toutes les différentes parties prenantes, vous vous présentez comme un ambassadeur de la culture de gestion des risques d’AG Insurance dans chacune des tâches ci-dessus.

Nous vous offrons une opportunité unique

  • d’intégrer une équipe de professionnels motivés présentant des horizons et expériences divers, toujours désireux de partager leurs connaissances.
  • d’accroître votre expérience dans un des domaines les plus passionnants de la gestion du risque d’assurance
  • d’améliorer votre compréhension du fonctionnement du monde belge de l’assurance au sens large, ses risques et ses moteurs de rentabilité
  • de développer un réseau étendu à travers des contacts avec nos différentes parties prenantes.
Votre profil
  • Vous cherchez à atteindre des résultats en tant qu’équipe.
  • Vous êtes autonome étant donné que vous avez une expérience pertinente d’au moins cinq ans en modélisation quantitative de risque, de préférence en assurance vie et/ou financière.
  • Vous êtes motivé(e) pour accélérer la réalisation de projets stratégiques, vous apportez de nouvelles idées originales.
  • Vous prenez des initiatives pour améliorer/simplifier les procédures actuelles existantes.
  • Vous êtes capable de gérer des affaires complexes, vous comprenez les détails de problèmes complexes sans perdre de vue l’ensemble.
  • Vous exprimez couramment en néerlandais et/ou français et vous vous maitrisez l’anglais.
  • Vous avez un master à orientation quantitative, de préférence financière. Une spécialisation en sciences actuarielles est appréciable mais pas requise.
Nous offrons
  • Une entreprise qui offre des possibilités de développement dans votre fonction et une carrière diversifiée.
  • Un employeur stable et possédant une vision à long terme claire.
  • Une ambiance de travail positive au sein de votre équipe, mais aussi en dehors.
  • La flexibilité nécessaire pour parvenir à un bon équilibre entre vie privée et vie professionnelle.
  • Un lieu de travail moderne doté d’équipements adaptés et d’outils technologiques en phase avec leur temps.
  • Un salaire attractif et un large éventail d’avantages.
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